4月4日に発売され、5月からポートフォリオ運用している忍 -SHINOBI-は、多くの自動売買システムが損失を膨らました5月でも、戦略性能報告書上（日中取引と夕場取引の合計）でプラスになった。
（ただし、実損益はスリップページや手数料でマイナスだったが．．．）
5月相場は、トレンドレスの日が続き、トレンドフォローシステムに厳しい結果になった。その中でも忍 -SHINOBI-は、どうして損失を膨らまさなかったのか？それは、システムの基本原理である「損小利大」のフィルターロジックが、優れていたからだろう。
戦略性能報告書の売買内訳で分かるように、日中取引の回数は15回と少なく、1回の損失幅も小さい。ただ、5月25日は後場寄付きのGDで1番大きいの損失を食らったが、それ以外は優秀な取引内容だ。
トレードスタジアムで稼動する自動売買システムの新発売が目立つが、トレードスタジアムの落とし穴の記事には該当しないシステムなので、安心してポートフォリオ運用を行っている。
- システムの名称： 日経２２５先物プログラムトレーディングシステム 忍 -SHINOBI-
- システムの開発者： トレーディングオフィス
- システムのサイト： http://trading225.com/main03.html
