自動売買の最近のブログ記事

5月に入ってから、トレードスタジアムで稼動する自動売買システムが次々と発売され、私の知る限りでも、以下の3つのシステムが発売された。

• 日経225先物完全自動売買システムソフトPFNO.02 （2009年5月5日）
• Nikkei225 Private System （2009年5月8日）
• 羅王（RAOH）  （2009年5月18日）

多くのシステムのセールスレターで、戦略性能報告書の総合、期間分析、グラフが公表されているが、実はそれらには、落とし穴があるので注意が必要だ。

戦略性能報告書の総合、期間分析、グラフはシステムの概略であり、以下のようなロジックを意図的に戦略に組み込むことができ、成績を良く見せることが出来てしまう。

• 意図的に何月何日の何時何分にエントリーして、何時何分にエグジットする
• 前引けにエントリーして、後場寄付きにエグジットする
• 長めの分足を設定して、同時間帯でエントリーしてエグジットする

成績を良くする方法は他にもあるだろうが、思いつくだけでもこれだけある。これらのロジックは、戦略性能報告書の総合、期間分析、グラフでは分からない。

では、戦略性能報告書の何が大事なのだろうか？

戦略性能報告書で、最も注目しなければならないのは、売買内訳である。戦略性能報告書の売買内訳を分析すれば、本当のシステムの姿が分かるからだ。売買内訳を眺めることで、不自然なエントリーとエグジット、ギャップ時間帯のトレード、同時刻のエントリーとエグジット等が分かる。また、作業は大変だが、歩み値と売買内訳の取引時間を比較すれば、大まかなスリップページも分かる。

今後も、トレードスタジアムで稼動するシステムが、次々と発売されると思うので、システムの購入前に、戦略性能報告書の売買内訳の提供を求めるくらいの慎重さが必要だろう。

SystemTrader

日経フューチャーシステムの管理人が運用している日経225先物自動売買システムのポートフォリオを紹介します。

最初にお断りしておきますが、私のポートフォリオを参考にして、ポートフォリオ運用したシステムが損失を出しても、一切の責任を負えませんのでご了承ください。

現在、NFS225-AOPを含めて8個の自動売買システムを検証していますが、以下のシステム（同不順）でポートフォリオ運用しています。

• Vショット225 Ver.3.0
• NAVIGATORS-05 （ブレイクアウト型）
• NFS225TS （トレンドフォロー型）
• 忍 -SHINOBI- （2システム併用型）
  

それぞれのシステムでミニの売買を行っていますが、枚数は公表できませんのでご了承ください。

また、資金管理とシステムの運用基準はPerfect Portfolio IIのマニュアル（n225pp2ate estmanagement PDF）に従っています。
※残念ですがPerfect Portfolio IIはドローダウン中で運用を休止しています。

システムの運用基準と運用開始時期により、運用を休止しているシステム（検証のみ）もありますが、今後のシステムの成績次第では、運用するシステムが入れ替わる可能があることを付け加えておきます。

2009年5月7日現在

参考記事： あなたはシステムにどこまで付き合えるか？

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記事タイトルを「究極の自動化システム」としたが、多少大げさかも知れない。しかし、私が知っている市販の日経225先物ザラ場自動売買システムの中でPerfect Portfolio IIは、最高レベルの自動化機能を備えていると思う。

自動化のポイントとしては、ある時間帯に拘束されないことや自動売買開始までの作業時間が重要なファクターとなる。特に、朝忙しいサラリーマンの方にとって、貴重な時間を費やさないことがポイントになるだろう。

では具体的にPerfect Portfolio IIがどのくらい自動化されているか説明しよう。

自動売買の自動開始機能

• パソコンのBIOSで、毎朝決まった時間に電源を上げるように設定し、自動モードをONにしたPerfect Portfolio IIのプログラムをスタートアップフォルダーに登録しておけば、寄り付き後から自動売買が開始（※）される。たとえBIOSに自動電源ONの機能が無くても、毎朝パソコンの電源を上げるくらいの時間を惜しむ人はいないだろう。
  また、1日の取引終了後に、パソコンの電源を切らなくても、翌取引日（土日、祝日等の休場日は自動売買を行わない）から自動売買を開始する。パソコンの電源をいつ落とすかは別として、完全な操作フリーのシステムだ。
  ※Windows XPやVistaで自動ログオンを有効（control userpasswords2）にする必要あり。
  

フェイルセーフ機能

• 寄り付き前に、自動的に5回まで、楽天証券RSSに再接続を試みる仕組みが内蔵されている。仮に5回以上再接続を試みても、接続出来ない場合は、自動売買を停止する。また、12時25分ごろにも、RSSの接続確認を行う。

メール送信機能

• メール設定で指定したメールアドレスに、自動売買終了時の状況及び自動売買の異常発生をメール送信する機能で、携帯のメールアドレスを設定しておけば、安心して自動売買を任せられる。

楽天証券RSS対応の自動売買システムとしては、データの取得から発注までを楽天証券のみで行うので、複数の証券会社を絡ませる必要が無く、システムの信頼性が向上している。

今後、大証の24時間取引が予定されているが、自宅のパソコンを利用しないで、24時間365日動き続けるVPSLAND.com（Windowsをサポート）等のVPSで利用できるか検証して見たい。

現在市販されているザラ場自動売買システムで、最も自動化されているのはPerfect Portfolio IIだろう。

システムの名称： 日経225 Perfect Portfolio II
システムの開発者： 株式会社サクセスボンド代表 石田信一
システムのサイト： http://s-bond.jp/n225pp2ateit/index.html

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本題に入る前にシステムのポートフォリオとは何かを間単に説明する。

ポートフォリオは株式投資で良く使われるので、野村證券の株式用語解説集からポートフォリオ運用を引用する。

「ポートフォリオ運用は、性格の異なった複数の銘柄へ投資することにより、より安定した収益を上げるための投資の方法。性格の異なった複数の銘柄を組み合わせることにより、一銘柄の株価が急落しても他の銘柄でカバーできることもある。」

この説明の中で「性格の異なった複数の銘柄」を「戦略の異なった複数のシステム」に、「一銘柄の株価が急落」を「1つのシステムがドローダウン」に置き換えれば、システムのポートフォリオによる分散運用が理解できると思う。

では本題に入るが、自分で複数の自動売買システムを開発する力量がある人以外は、既存の自動売買システムを購入するしかない。最初から複数の自動売買システムを搭載しているPerfect Portfolio IIがあるが、それ以外は市販されている単体の自動売買システムを購入し、ポートフォリオを組む必要がある。

以下は単体で販売されている自動売買システムである。

トレイダーズ証券のトレードスタジアムで稼動するシステム

• NAVIGATORS-05
• 忍 -SHINOBI-
• バグース
• ドリームゲート（一部ポートフォリオ）
• Vショット225バージョン3.0 (new)
  

楽天証券のマーケットスピードのRSSを利用するシステム

• オートマネーV225 （発注証券会社： オリックス証券）
• NFS225－AOP （発注証券会社： SBI証券）

トレードスタジアム上で、複数のシステムを同時稼動させることは可能だが、マーケットスピードのRSSを利用するシステムを、1台のパソコンで複数稼動させることは難しい。ただし、トレードスタジアムとマーケットスピードを、1台のパソコンで動かすことは可能だ。この場合、トレードスタジアムで複数のシステムを、マーケットスピードで1つのシステムを稼動させることになる。

複数のシステムを購入する資金が無く、また各システムの分析に時間を費やすことが無理ならば、8つのシステムと便利な機能を搭載したPerfect Portfolio IIでポートフォリオの優位性を実感するのも良いだろう。

参考記事： あなたはシステムにどこまで付き合えるか？

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最近発売されている日経225先物ザラ場用自動売買システムは、証券会社のトレードシステムを利用するものが増えている。

例えば、ドリームゲートやバグースはトレイダーズ証券のトレードスタジアムで、猫の手を借りたトレードはひまわり証券のトレードシグナルである。

しかし、ザラ場中にパソコンに張り付くことができるデイトレーダーは、スリップページが気になる自動売買機能は不要だろうから、ドリームゲートやバグース及びNFS225-AOP等のザラ場システムの売買サインで手動トレードを行えばよい。

ドリームゲートやバグースを、トレードスタジアムのシステムトレードでを動かすのは難しそうに思えるが、簡単なのでその方法を紹介する。

1. システムに付属するファイルをトレードスタジアムのYesLangのFunctionsとSignalsフォルダーにコピー
2. トレードスタジアムの起動
3. メニューバーのプルダウンからシステムトレードを選択
4. メニューバーのリアルチャートを選択
5. リアルチャートでミニ225先物の限月を選択
6. リアルチャートの基本チャート設定で期間の表示件数を5000に設定（ドリームゲートの場合）
7. 戦略（DreamGate_Neo_ver1.0等）を選択
8. 売買タグでリアルテストを選択（デフォルト）
9. 確認ボタンをクリック

4.～9.のステップを4回繰り返すだけなので、5分もあれば4個のシステム（ドリームゲート、ドリームゲート・マスター、ドリームゲート・ネオ及びバグース）を起動できる。

あとは売買サインが出るのを監視するだけである。

ドリームゲート、バグース及びNFS225-AOPを1台のPCで走らせることも可能なので、1台はシステムの売買サイン用、もう1台はトレード用と2台のPCで十分だろう。

例えば、3つのシステムで同時にサインが出たら、かなりの確立で利益を確保できる可能性がある。

裁量トレードで中々利益の出ないデイトレーダーでも、ザラ場自動売買システムの売買サインを参考にすることで、トレードの成績を上げることが可能になるだろう。

デイトレーダーの方もトレイダーズ証券に口座開設して、ドリームゲートやバグースのザラ場システムを利用してはどうだろうか。

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