2008年10月の大暴落が終ってから不調だったα225 Nikkeiの損益が上向いてきている。
右の画像は、2008年1月から2009年4月24日までの損益チャートだ。（クリックで拡大）
2008年10月の大暴落の時は、大きく利益を伸ばしたが、その反動で2009年2月頃までドローダウンが続いた。
しかし、2009年3月以降は、徐々に損益を回復し、ブルーの点線のように、右肩上がりのグラフに戻ってきた。
システムの回復途中と思われるので、今から運用しても良さそうだ。仮に、2008年1月からの合計損益が+7,600（グリーンの点線）を超えてくれば、ほぼ間違いなしにドローダウン期間を脱したと判断しても良いだろう。もし、+6,000（グレーの点線）を割ってくるようだと、一時的にシステムトレードを休止して、再度、回復を待ってからトレードを開始するべきだろう。
ここで、α225 Nikkeiの特徴をまとめよう。
- 某ヘッジファンドが開発した超優秀なアルゴリズムを実装
- 毎月平均10%を超える利益を上げ続ける圧倒的なパフォーマンス
- 安定性を一番に考えたシステムポートフォリオ設計
更に独自の機能が追加されている。
- 複利の爆発力を最大限に享受できるリスク管理機能 -FractionalKellyを採用-
- レバレッジをコントロールし、ドローダウンを最小限に抑えながらも利益を最大化できる、数学的根拠に基づいた資金管理システムの実装
- 過去のデータから、あなたの資産の数年後の姿を試算できるシミュレーション機能
α225 Nikkeiは、9個のサブシステムを複合的に組み合せた、いわゆる「システムポートフォリオ構造」を基盤要件として設計し、安定性を重視したシステムになっている。
以下はα225 Nikkeiのサイトから引用した。
「手持ち資金の20%を賭け続ける」という戦略が手持ち資金を最も有効に活用できる最適解なのです。「期待値を最大限に活用するためには、固定比率「f」を賭け続けるべきである。」という事実を数学的に証明した、「J.L.Kelly博士」の名前から、この「f」を算出する方程式は「ケリーの公式」と呼ばれています。さて、「α225 Nikkei」にはこの固定比率「f」を活用する機能が搭載されています。 「大きく賭け過ぎる」という過ちを防ぐことができる為、「レバレッジ運用時・複利運用時の安全装置」になりえるのです。
資産形成の「コツ」としては、まず「目標金額」を設定しましょう。私は「ブレインダンプ」という方法を２週間に一度行っています。ネットで調べると、やり方が出てくると思います。
次に現在の自分の「資産状況」を知りましょう。あとは、あなたの目標に合わせた複利運用をシミュレーション。どれだけのリスクをとり、何年かければ「目標達成」が可能なのかが判明します。
是非ご自身でいろいろ試してみてください。
（引用終わり）
個人的には、寄り引けやオーバーナイトはあまりお勧めではないが、どうしてもザラ場のシステムが運用できない時間的制限のある方は、現時点でのα225 Nikkeiの運用開始を検討する価値はあるだろう。
システムの名称： 日経225アルゴリズムトレードシステム【α225 Nikkei】
システムの開発者： PredictionCapitalWorks株式会社
システムのサイト： http://www.alpha225.com/
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