2010年4月1日から「日経225先物自動売買ロボットの損益ランキング」にランキング入りするQUATTROのポートフォリを戦略を紹介したいと思う。
QUATTROはドリームゲートと一線を画すポートフォリオ戦略を採用している。
QUATTROは、4つのシステムにより構成され、順張り「買い」システム 、順張り「売り」システム 、逆張り「買い」システム 及び逆張り「売り」システム でポートフォリオを組んでいる。
以下のリンクは、2010年3月の各ポートフォリオの戦略性能報告書（売買内訳）だ。
※2010年3月19日大引け時点で、3月11日以前の損益は、MSQ以前により実際と異なることがあります。
上の画像から、各ポートフォリの戦略に違いによるトレード結果が、各システムの成績とトレード回数に現れているのが分かると思う。
このように、トレード回数を少なくして、スリップページによる損失を防ぎ、同時に勝率を上げるのがQUATTROの特徴と言えるだろう。
発売後の成績はこちらで確認できる。
- システムの名称：スリッページとポートフォリオに特化した日経225先物取引向け次世代型自動売買トレードシステムQUATTRO
- システムの開発者：株式会社夢丸
- システムのサイト： http://www.quattro-system.com/top/index.html
SystemTrader
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