2009年6月アーカイブ

トレードスタジアムで稼動する日経225先物完全自動売買システムソフトPFNO.02が発売されてから2ヶ月近く経ったので、その間の実績からPFNO.02の実力を探る。

PFNO.02は、マーケットプロファイルとテクニカル指標を組み合わせて、マーケットプロファイルのノーマルディ（70%前後の出現率）、ダブルディストリビューション（15%前後の出現率）及びトレンドディ（15%前後の出現率）に対応し、多くの相場の値動きで利益を出せるシステムだ。

PFNO.02はくブレークアウト系のシステムなので、膠着相場の5月は-190とドローダウンしたが、6月は+240（6月26日大引け時点）と戻してきており、ブレークアウト系システムの特徴である損小利大が機能していることが分かる。

PFNO.02のもう一つの特徴は、投資資金や相場に合わせてカスタマイズが可能なことだ。カスタマイズできる変数は、Riekikakutei（利確設定）、Losscut（ロスカット設定）、TS-syuuekiikou（含み益）、TS-modositara（含み益からの戻しでの利確設定）の4種類で、膠着相場にRiekikakuteiやTS-modositaraを変更することで利益を出せる可能性が上がる。自分なりでシミュレーションしたり、好好おやじさんのブログやメール配信を参考にして、カスタマイズするのも良いだろう。

2ヶ月以上続いている膠着相場からの脱出する兆しが見えてきているので、7月のPFNO.02の活躍を期待したい。

• システムの名称： 日経225先物完全自動売買システムソフトPFNO.02
• システムの開発者： 有限会社昭栄企画
• システムのサイト： http://pfno01.fightingpose.net/

SystemTrader

寄り引け/オーバーナイトシステムとしては珍しいスプレッド・システムを採用したダヴィンチ投資術の投資方法を紹介する。

ダヴィンチ投資術は、日経平均先物とTOPIX先物（ミニも可能）の○○○○○○○により、両建を行うシステムだ。○○○○○○○がダヴィンチ的発想なのかもしれない。手法は公表できないが、寄付きの気配値により、どちらかを売り、もう片方を買う戦略だ。ETFでも可能だが、日経平均先物とTOPIX先物で取引する場合は、TOPIX先物を扱っているひまわり証券やカブドットコム証券の口座開設が必要だ。

ダヴィンチ投資術の基本は、寄り引けシステムに近く、寄り付き前のエントリーと大引けのエグジットで、場中の鞘の開閉を随時チェックする必要が無い。また、同様な手法で、オーバーナイトも可能である。売りと買いを同時に建てるため、従来のシステムトレードと比較し圧倒的に非常に安全性が高く、強固なリスク管理（リスクヘッジ）が可能になる。

株価指数先物のスプレッド取引は、機関投資家が行っているが、個人レベルで誰もが簡単に使えるようにしたのは、日本で初めてとのことだ。

ダヴィンチ投資術の第2期募集が6月30日で終了し、7月1日からは7,000円値上がりして63,800円になる。

自動売買システムや寄り引けシステムも良いが、安定性を重視したダヴィンチ投資術をこの機会に検討するのも良いだろう。

• システムの名称： ダヴィンチ投資術 （第2期募集が6月30日で終了）
• システムの開発者： 合同会社 PATHFINDER 生田 智也
• システムのサイト： http://www.bigbang-fx.com/davinci-top.html

タリファ株式会から正式にNAVIGATORS-05の販売終了と同時に、ONESHOT-05の販売予告のお知らせが届いた。

NAVIGATORS-05の販売終了の理由は、「日経225先物の市場性の観点から、これ以上販売するとナビゲーター戦略のクオリティー低下にもなり、ご購入者様の不利益になりかねない。」とのことで、販売終了の日時は、2009年6月10日（水）の23時となっている。

近々販売開始になるONESHOT-05は、1日1回トレードを行う、レードスタジアム専用の自動売買システムだ。ONESHOT-05の販売価格は59,800円となっている。

ONESHOT-05の戦略と違うNAVIGATORS-05は、販売終了後も安心して運用できるシステムだろう。

• システムの名称： 日経225先物自動売買デイトレシステム NAVIGATORS-05 （6月10日23時販売終了）
  
• システムの開発者： 松原吉信（タリファ株式会）
• システムのサイト： http://navigators.traderpal.com/

トレードスタジアムで稼動する羅王（RAOH）が発売されてから約3週間経過したので、その戦略を評価分析したいと思う。

羅王の特徴は、スリップページを無くすために、NAVIGATORS-05（6月10日販売終了）と同じ、ブレイクアウトシステムを採用していることだ。

右の画像は、多くの自動売買システムにとって厳しかった5月の売買内訳だが、羅王は他のシステムと比較して、損失が少なかった。

トレードスタジアムの発注は、全て成り行き注文だが、Buy、ExitLong、Sell及びExitShortでAtLimitとAtStop変数を指定することにより、指値及び逆指値に近い発注が可能だ。羅王は、これらの変数を巧みに利用して、スリップページ対策を行っていると考えられる。

新規の買いポジションを持つとしよう。現値は9500円として、ある買い条件を満たし、次の足で9600円に達した時点で発注するには、Buy("買い",AtStop,9600)と記述すれば、9595（買）9600（売）の板に達した時点で発注される。よって、9600円で買いが成立する可能性が高くなり、スリップページは、発生しないと言うことだ。ただし、リポート上の売買単価は、目標単価が満足した気配値なので、板と約定値により変わる可能性がある。

次に、9700円で利確する場合は、ExitLong("利確",AtLimit,9700)とすればよい。また、9500円で損切する場合は、ExitLong("損切",AtStop,9500)とすればよい。売りの新規と決済は、買いの逆である。また、決済の代わりにドテンも行っている。

ただし、羅王のロジックはそう簡単でなく、トレイリングストップ（※）を用いて、損小利大を狙っている。
※強制決済でトレイリングストップが設定できないので。

このように、羅王はスマートな戦略と手法を実装した日経225先物自動売買システムと言える。

今後のフォワードテスト（実売買）も楽しみだが、スリップページと手数料を含めた運用結果を、サイトで公表しているのも人気の秘密なのかもしれない。

• システムの名称： 日経225先物全自動システム 羅王（49,800円は30本限定、またはミニ300枚まで）
  
• システムの開発者： 堂島 剛
• システムのサイト： http://nikkei225system.com/top/