5月に入ってから、トレードスタジアムで稼動する自動売買システムが次々と発売され、私の知る限りでも、以下の3つのシステムが発売された。
- 日経225先物完全自動売買システムソフトPFNO.02 （2009年5月5日）
- Nikkei225 Private System （2009年5月8日）
- 羅王（RAOH） （2009年5月18日）
多くのシステムのセールスレターで、戦略性能報告書の総合、期間分析、グラフが公表されているが、実はそれらには、落とし穴があるので注意が必要だ。
戦略性能報告書の総合、期間分析、グラフはシステムの概略であり、以下のようなロジックを意図的に戦略に組み込むことができ、成績を良く見せることが出来てしまう。
- 意図的に何月何日の何時何分にエントリーして、何時何分にエグジットする
- 前引けにエントリーして、後場寄付きにエグジットする
- 長めの分足を設定して、同時間帯でエントリーしてエグジットする
成績を良くする方法は他にもあるだろうが、思いつくだけでもこれだけある。これらのロジックは、戦略性能報告書の総合、期間分析、グラフでは分からない。
では、戦略性能報告書の何が大事なのだろうか？
戦略性能報告書で、最も注目しなければならないのは、売買内訳である。戦略性能報告書の売買内訳を分析すれば、本当のシステムの姿が分かるからだ。売買内訳を眺めることで、不自然なエントリーとエグジット、ギャップ時間帯のトレード、同時刻のエントリーとエグジット等が分かる。また、作業は大変だが、歩み値と売買内訳の取引時間を比較すれば、大まかなスリップページも分かる。
今後も、トレードスタジアムで稼動するシステムが、次々と発売されると思うので、システムの購入前に、戦略性能報告書の売買内訳の提供を求めるくらいの慎重さが必要だろう。
SystemTrader
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