NAVIGATORS-05の最適な利確と損切は？

日経225先物完全自動売買デイトレード戦略システムNAVIGATORS-05が発売されてから、約1ヶ月半が過ぎた。

そこで、NAVIGATORS-05の変数として設定できる、pfとlcの最適値（※）を見直した。
※戦略変数の変更はこちらの記事を参照。

トレードスタジアムには、戦略シミュレーション機能があり、相場に対応したpfとlcの最適値を求めることが出来る。

右の画像は、戦略変数の設定画面だ。（クリックで拡大）

シミュレーション期間を2008年5月1日から2009年4月30日の1年間に設定し、変数タブで変数の編集をクリックし、最適化をチェックすると、基本値、最小値、最大値、増加単位に数値が入力できる。右の画像では、pfを0から400に、lcを0から200に設定した。

この画面で、確認をクリックすると、pfとlcで3321通りの組み合わせのシミュレーションが実行される。シミュレーションの実行時間は、CPUの性能によるが、約30分で終了する。

同様な方法で、直近の1ヶ月間や3ヶ月間でシミュレーションすると、違った数値を求めることが出来る。値動きが大きく変化した昨年の大暴落以降からシミュレーションするのも良いだろう。

右の画像は、シミュレーションの結果である。（クリックで拡大）

1年間のシミュレーションでは、概ね推奨値（初期設定値）に近い結果が出た。

シミュレーションの結果を右の画像のように、グラフで表示することも可能だ。（クリックで拡大）

いくつかの表示オプションがあるので、見やすいグラフを選べる。

私は、6ヶ月間や3ヶ月間等の短期間の値動きを重視しているので、NAVIGATORS-05の推奨値と違う数値を設定し、定期的に見直している。

イニシャルレンジブレイクアウト（IRB）を戦略としているシステムを運用する上で、NAVIGATORS-05のように、その時々の値動きに対応して、利確と損切を柔軟に設定できるかどうかも、システム選びの重要なポイントだろう。

• システムの名称： 日経225先物 完全自動売買デイトレシステム NAVIGATORS-05
• システムの開発者： タリファ株式会 松原吉信
• システムのサイト： http://navigators.traderpal.com/