2009年5月アーカイブ

4月4日に発売され、5月からポートフォリオ運用している忍 -SHINOBI-は、多くの自動売買システムが損失を膨らました5月でも、戦略性能報告書上（日中取引と夕場取引の合計）でプラスになった。
（ただし、実損益はスリップページや手数料でマイナスだったが．．．）

5月相場は、トレンドレスの日が続き、トレンドフォローシステムに厳しい結果になった。その中でも忍 -SHINOBI-は、どうして損失を膨らまさなかったのか？それは、システムの基本原理である「損小利大」のフィルターロジックが、優れていたからだろう。

戦略性能報告書の売買内訳で分かるように、日中取引の回数は15回と少なく、1回の損失幅も小さい。ただ、5月25日は後場寄付きのGDで1番大きいの損失を食らったが、それ以外は優秀な取引内容だ。

トレードスタジアムで稼動する自動売買システムの新発売が目立つが、トレードスタジアムの落とし穴の記事には該当しないシステムなので、安心してポートフォリオ運用を行っている。

• システムの名称： 日経２２５先物プログラムトレーディングシステム 忍 -SHINOBI-
• システムの開発者： トレーディングオフィス
• システムのサイト： http://trading225.com/main03.html

5月25日に発売されたE-BOOK白書投資編を入手したので、掲載されている日経225先物関連の情報教材を紹介する。

トレードスタジアムで稼動する自動売買システムは掲載されていないが、デイトレや寄り引けシステムのロジックが暴露されているので、実際の運用やシステムの開発に利用できる。

以下のように日経225先物の情報教材名、販売価格、カテゴリ及び暴露内容をまとめてみたので参考にして頂ければと思う。

※黄色のシェードは現在も販売されている情報教材で、グレーのシェードは販売終了の情報教材です。
※暴露されているロジックのEXCELファイル等は添付されていません。暴露されているロジックでシステムを作る場合は、自分でロジックをEXCELに組み込む必要があります。

もし購入検討している日経225先物の情報教材がカバーされていれば、15,000円（発売記念特別価格）は、超お買い得だろう。

教材名： E-BOOK白書（イーブック白書）投資編2009年最新版（特別価格）
発売者： 経済新報株式会社
サイト： http://www.ebook-hk.com/investment/

SystemTrader

5月に入ってから、トレードスタジアムで稼動する自動売買システムが次々と発売され、私の知る限りでも、以下の3つのシステムが発売された。

• 日経225先物完全自動売買システムソフトPFNO.02 （2009年5月5日）
• Nikkei225 Private System （2009年5月8日）
• 羅王（RAOH）  （2009年5月18日）

多くのシステムのセールスレターで、戦略性能報告書の総合、期間分析、グラフが公表されているが、実はそれらには、落とし穴があるので注意が必要だ。

戦略性能報告書の総合、期間分析、グラフはシステムの概略であり、以下のようなロジックを意図的に戦略に組み込むことができ、成績を良く見せることが出来てしまう。

• 意図的に何月何日の何時何分にエントリーして、何時何分にエグジットする
• 前引けにエントリーして、後場寄付きにエグジットする
• 長めの分足を設定して、同時間帯でエントリーしてエグジットする

成績を良くする方法は他にもあるだろうが、思いつくだけでもこれだけある。これらのロジックは、戦略性能報告書の総合、期間分析、グラフでは分からない。

では、戦略性能報告書の何が大事なのだろうか？

戦略性能報告書で、最も注目しなければならないのは、売買内訳である。戦略性能報告書の売買内訳を分析すれば、本当のシステムの姿が分かるからだ。売買内訳を眺めることで、不自然なエントリーとエグジット、ギャップ時間帯のトレード、同時刻のエントリーとエグジット等が分かる。また、作業は大変だが、歩み値と売買内訳の取引時間を比較すれば、大まかなスリップページも分かる。

今後も、トレードスタジアムで稼動するシステムが、次々と発売されると思うので、システムの購入前に、戦略性能報告書の売買内訳の提供を求めるくらいの慎重さが必要だろう。

SystemTrader

日経225先物完全自動売買デイトレード戦略システムNAVIGATORS-05が発売されてから、約1ヶ月半が過ぎた。

そこで、NAVIGATORS-05の変数として設定できる、pfとlcの最適値（※）を見直した。
※戦略変数の変更はこちらの記事を参照。

トレードスタジアムには、戦略シミュレーション機能があり、相場に対応したpfとlcの最適値を求めることが出来る。

右の画像は、戦略変数の設定画面だ。（クリックで拡大）

シミュレーション期間を2008年5月1日から2009年4月30日の1年間に設定し、変数タブで変数の編集をクリックし、最適化をチェックすると、基本値、最小値、最大値、増加単位に数値が入力できる。右の画像では、pfを0から400に、lcを0から200に設定した。

この画面で、確認をクリックすると、pfとlcで3321通りの組み合わせのシミュレーションが実行される。シミュレーションの実行時間は、CPUの性能によるが、約30分で終了する。

同様な方法で、直近の1ヶ月間や3ヶ月間でシミュレーションすると、違った数値を求めることが出来る。値動きが大きく変化した昨年の大暴落以降からシミュレーションするのも良いだろう。

右の画像は、シミュレーションの結果である。（クリックで拡大）

1年間のシミュレーションでは、概ね推奨値（初期設定値）に近い結果が出た。

シミュレーションの結果を右の画像のように、グラフで表示することも可能だ。（クリックで拡大）

いくつかの表示オプションがあるので、見やすいグラフを選べる。

私は、6ヶ月間や3ヶ月間等の短期間の値動きを重視しているので、NAVIGATORS-05の推奨値と違う数値を設定し、定期的に見直している。

イニシャルレンジブレイクアウト（IRB）を戦略としているシステムを運用する上で、NAVIGATORS-05のように、その時々の値動きに対応して、利確と損切を柔軟に設定できるかどうかも、システム選びの重要なポイントだろう。

• システムの名称： 日経225先物 完全自動売買デイトレシステム NAVIGATORS-05
• システムの開発者： タリファ株式会 松原吉信
• システムのサイト： http://navigators.traderpal.com/

昨年後半からトレードスタジアムで稼動する日経225先物ザラ場自動売買システムが次々と発売されてきたが、ここに来て投資関連業者の参入が相次ぎ、システムの性能が向上している。

最新の日経225先物ザラ場自動売買システムとして、4月13日に発売されたVショット225バージョン3.0は、4月21日までの7取引日で+330（リアルテストの結果）をたたき出している。Vショット225 Ver.3.0は、東海財務局長（金商）第109号投資助言業として登録されているデイボード株式投資顧問が、長年の経験とノウハウで開発したシステムだ。

前置きが長くなったが、Vショット225 Ver.3.0の成績を戦略性能報告書で確認しよう。

右の画像は、過去1年間のVショット225 Ver.3.0の戦略性能報告書である。（画像をクリックで拡大）

勝率は約65%で、PFは2.63とザラ場システムとしては最高レベルで、収益チャートも右肩上がりの直線に近いグラフを描いている。

ザラ場のトレンドフォローシステムの勝率は、50%以下が普通と言われている中で、65%の高勝率が出せる理由は何なのか？

推測に過ぎないが「エントリータイミングが絶妙」なことだろう。

システムロジックが非公開なので、エントリーのタイミングは分からないが、特に利確や損切の設定によるものではないと思う。逆に利確や損切は、ほぼ同等にしてよいのだろうかと疑ってしまうくらいだ。

スリップページ対策として、トレイリングストップを設定していることも、成績を良くしているようだ。

このようにVショット225 Ver.3.0は、レンジ相場でもトレンド相場でも利益を出す可能性を秘めているシステムと言える。

右の画像は、システムトレーディングの強制決済設定画面だが、この設定画面だけでも、システムの特徴を垣間見ることが出来る。

• 5分足を採用しているシステムが多い中、30分足を採用している理由は？
• ストップロス及び目標収益の設定は、レンジ相場の対応か？
• トレイリングストップの設定は、スリップページ対策にに有利か？

システムの推奨値で十分利益を出せると思うが、その他12種類の変数値が変更可能になっているので、その時々の相場にあわせて変更すればよいと思う。

以上のような柔軟性を考慮したシステムなので、今後の相場が変化しても、長く使えるシステムと言えるだろう。

右の画像は4月21日のリアルチャートの売買シグナルだ。（販売元からクレームが来ないように、ぼかしを入れた）

上のチャートがミニで、下のチャートがラージである。売買シグナルの計算は、ラージの値動きを使用している。この手法は、ミニの値動きのオーバーシュートによる誤動作を防くと共に、システムの性能向上が期待でき、NFS225-AOPも採用している。

表示されている期間だけでも、5回利確しているが、その絶妙なエントリーポイントが確認できる。

システムの特徴を紹介したが、Vショット225 Ver.3.0のサイトで主張している「私が知りうる限りの最高傑作のひとつだと自負しています。」の理由が分かるような気がする。

販売中の同種のシステムと比較して98,000円と高価だが、それ以上の利益を生み出してくれるだろう。

システムの名称： 日経225先物完全自動売買プログラムVショット２２５バージョン3.0
システムの開発者： デイボード株式投資顧問 今福博文
システムのサイト： http://win.vshot225.com/

※トレイリングストップに関する内容の変更（4月24日）

SystemTrader