あなたはシステムにどこまで付き合えるか？

今回は情報教材の評価から離れて、システムトレード本来の話題にしよう。

トレーディングシステムを開発・運用している経験からすれば、毎月必ず儲かるシステムは存在しないと思う。 バックテストの結果で毎月安定した収益が出せる優秀なシステムでも、それは現時点までのことであり、将来も同じように安定して利益を出せるとは限らず、多かれ少なかれドローダウンの期間は必ず訪れる。

仮に、1つのシステムで投資額の全てを運用していたとすれば、ドローダウンの期間に入ったときに、運用を続けて行くことが困難になるだろう。システムトレードの初心者は、システムトレードに対する期待値が高すぎる為に、ドローダウンが始まると直ぐに「このシステムは駄目だ」と判断してしまう。ここでシステムトレードを止めれば、損失だけが残るのが分かっていても･･･。

システムトレードは過去の相場から算出した統計であり、負けが続いた後に勝ちが続くことが多く、システムトレードは「長期間続けること」が重要である。システムトレードを続けて行く為には、如何にドローダウンの谷を小さく出来るかが鍵であり、その為には「システムのポートフォリオ化」が必要なのだ。