2009年3月アーカイブ

1年前にNFS225-AOPという日経225先物ザラ場自動売買システムを開発して提供してきたが、最近は自動売買システムが次々と発売され、利用者の選択が広まってきた。NFS225-AOPのライバルが増えて厳しいが、利用者にとっては選択肢が増えて歓迎すべき状況だ。

このところトレイダーズ証券のトレードスタジアムで自動売買を行うシステムが相次ぎ発売されているが、NFS225-AOPと同様に楽天証券のRSSを利用する「オートマネー225V」というシステムを発見した。

実売買を行っている方のブログによると、自動売買に不利に働くスリップページは無く、かえって売 買サインによる損益計算より、実売買による実損益（利益）の方が良いとのことだ。スリッページが不利に働く自動売買システムが多い中で特筆すべき点だろ う。

売買サイン直後に発注するNFS225-AOPもスリップページは少ないと自負しているが、オートマネー225Vは、更にシステムの 信頼性を向上させていることだ。例えば、EXCELを使わず、DDE通信でマーケットスピードのRSSから直接リアルタイムデータを取得する機能や、万一 取引のザラ場中に30秒以上データ更新がされないと、マーケットスピードおよびRSSを自動的に再起動する機能を組み込んでいる。

このシステムの特徴をサイトから引用してみた。

• 人工知能搭載システムにより現役のデイトレーダーの手法を取り入れた、プログラム開発をしました。
• 一般の方では入手できない独自の開発システムを採用したソフトです。
• 自動売買の欠点であるスリッページを最大限抑えるよう開発しました。
• 利益確定200円に対し、ロスカット60円の設定にしているため1回の売買に対する勝率は悪いですが、月間勝率は91.7%と安定したパフォーマンスを出せています。

オートマネー225Vの販売サイトでは、4月3日から値上になっているが、ブログでは4月3日に販売終了と発表している。販売終了の理由は分からないが、限定の50名に達する予定や毎月更新での利用が考えられる。

販売後の実績が良いので、運用を検討してみる価値はありそうだ。

• システムの名称： 日経225自動売買ソフト【オートマネー225V】（2009年4月30日販売終了）
• システムの開発者： 山本 和彦
• システムのサイト： http://nikkei225.main.jp/225v01/

SystemTrader

トレイダーズ証券のレードスタジアムで稼動する日経225先物自動売買デイトレシステムのNAVIGATORS-05が発売された。

このシステムの特筆すべき点は、トレードスタジアムの仕様である「足の終値のタイミングで売買サインが確定し、成り行き注文する」を克服し、50%の確立で発生するスリップページ（5円）を無くしたことである。トレードスタジアムでもスリップページの経費を設定することができるが、システムに組み込んだことは画期的といえる。

以下にNAVIGATORS-05のサイトからスリップページに関する説明を引用する。

「ナビゲーターでは実売買での売買コストを考慮し、見せかけの成績ではなく本当に価値のあるシステムを制作することにこだわりました。 ナビゲーターの注文方法は、終値で確定するシステムとは違い、売買ポイントで１ティックでも売買が有り次第、直ちに注文が発注される売買方法をとっている為に、スリッページの発生がほとんどでない注文方法となっています。
また、手仕舞い注文（ロスカット・利益確定）やドデン売買においても、トレードスタジアムの表示上の値段と実売買との値段のズレが発生しないように、逆指し値注文などで注文方法を工夫し、スリッページの影響を最小限に止めるよう制作してあります。（手仕舞い条件の一部に終値で手仕舞いする売買方法も採用しています。）」

つまり、スリップページ調整機能で自動売買を行うので、実損益に近い売買サインで発注できるのだ。なお、スリップページに関する説明はNAVIGATORS-05のサイトを参照いただきたい。

以下にシステムのスペックを紹介する。

検証期間：2007/01/04～2009/2/27迄
対象銘柄：日経225mini

• 総売買回数 451
• 収益の売買回数 264
• 損失の売買回数 175
• 勝率(%) 60.14
• 平均損益（円）　27.62
• 最大ドローダウン（円） -500
• 連続収益回数　9
• 連続損失回数　5
• プロフィットファクター 2.33
• 収益率　70.09％

ミニ１０枚を運用した場合の成績一覧

• 全体期間 1245.5万円
• 月間平均 47.9万円

トレードスタジアム上での月平均利益はバグースに劣るが、スリップページを考慮した取引回数が少ないNAVIGATORS-05の実売買利益は、バグースを上回るようだ。

戦略は「多くのトレーダーが戦略とするイニシャルレンジブレイクアウトをベースにオシレター系のテクニカルと独自のアルゴリズムフィルターを搭載！」と説明している。

3月16日の発売日から日が浅いが、検証したいシステムだ。

• システムの名称： 日経225先物 完全自動売買デイトレシステム NAVIGATORS-05
• システムの開発者： タリファ株式会社（松原吉信）
• システムのサイト： http://navigators.traderpal.com/

SystemTrader

今月は寄り引けシステムが好調だ。

その中でもBILLION GOD（ビリオンゴッド）が好調だ。（情報教材ランキング参照）

BILLION GODは、昨年12月上旬に発売され、約2ヵ月後の今年2月上旬に、BILLION GOD IIが発売された。

BILLION GODは、イブニングセッション寄り引け版とオーバーナイト版及びそれらをセットしたセット版で構成され、BILLION GOD IIは寄り引け版とイブニングセッション寄り引け版及びそれらをセットしたセット版で構成されている。BILLION GODとBILLION GOD IIで共通しているのは、イブニングセッション版だが、ロジックは違うようだ。

BILLION GOD IIの販売開始に伴い、BILLION GODシリーズは3月31日で販売終了になる。中でもBILLION GODのオーバーナイト版は、12月から3月23日まで+1,105稼いでいるので、販売終了が惜しまれる。また、BILLION GOD IIシリーズも3月29日から値上げが予定されている。

そこで、新たにBILLION GODの購入を検討している方や既に所有している方のために購入ガイド（横と縦のシステムを選択すれば購入金額が求められる）を作成したので参考にして頂ければと思う。



これからBILLION GODを購入するする方へのお勧めは、グリーンのシェードのBILLION GODオーバーナイト版+BILLION GOD IIのセット版だ。

SystemTrader

日経225先物ザラ場自動売買システムを開発してる関係上バグースやドリームゲートの戦略に目が行きやすいが、今回は、第1回シストレコンテスト(ひまわり証券主催)で3位になった「猫の手を借りたトレードシステム」の戦略を分析する。

大文字隼人の「猫の手を借りたトレード」システム解説書の販売サイトでも分かるように、巷にあふれているセールスレターと一線を画している。システムのマニュアルが24ページと少なく、物足りなく感じるかもしれないが、誰でも知っているような内容で、ページ数を水増ししている情報教材より好感が持てる。

以下に「猫の手を借りたトレードシステム」の特徴をまとめてみた。

トレードの種類

• デイトレードまたはスイングトレード（ひまわり証券のトレードシグナルで自動売買可能）
  

トレードの手法

• シンプルでカーブフィッティングの無いロジック
• ボックスを回避するトレンドフォロー
  
• 寄り付き後の売買サインよる判定（LC 155円※）

※155円のストップを指定するが、オーバーナイトでそれ以上に損失を出す可能性あり。また、9時から9時5分の間は、売買サイン計算のために拘束されるので、サラリーマンの方はひまわり証券のトレードシグナルを利用しないと運用は難しいかもしれない。

以上まとめてみると、カーブフィッティングされていないシンプルなロジック、2007年からのバックテスト及び3ヶ月のフォワードテスト、また昨年10月の暴落時にも耐えられたロジックが安心感を与えてくれる。更に、5円のスリップページを差し引いて損益を計算していることも好感でき、実運用で利益を増やせる可能性を秘めている。

システム運用上で最も大事なのは、システムを信頼しドローダウン時期でも淡々と運用できるかである。15万6750円のシステムは高いか安いかは、投資資金やシステムに対する価値判断によると思うが、運用したくなるシステムである。

• システムの名称： 大文字隼人の「猫の手を借りたトレード」システム解説書
  
• システムの開発者： 安藤秀男
• システムのサイト： http://daimonjihayato.web.fc2.com/shop.html

SystemTrader

2月に彗星のように現れたザラ場の自動売買システムのバグースだが3月も前半も好調だ。

そこで、バグースのトレード戦略を考察してみよう。

まずは、バグースのセールスレターから戦略をピックアップしてみた。

• テクニカル指標の独自の使い方を駆使し相場に翻弄されることがない
  
  >> ある指標のこの使い方はあのFXで8億円儲けた主婦も使っていた知る人ぞ知る究極のロジックとのこと。究極のロジックとは、どのようなロジックだろうか？残念ながら私はそのロジックを知らない。
  
  
• トレード回数を無駄に重ねない
  
  >> トレード回数を少なくして、最大利益を狙う手法は正しいが、どのようにして判断しているのだろうか？横ばいトレンド判断のフィルタが工夫されているのだろう。
  
  
• 安定性と利益率の追求から生まれた超ローリスクパターントレード
  
  >>大きな利益を追求するとリスクが高くなるが、リスクを小さくしすぎると大きな利益が得られない。システムの最適化で重要なポイントだ。カーブフィッティングは行っていないようなので、安心して運用できるだろう。

以上、バグースの特徴をピックアップし、私の意見を述べたが、ロジックが公開されていても作者の意図は理解できないかもしれない。

なお、3月の実績は以下のようになっている。

   3月02日　-30円
   3月03日　+105円
   3月04日　+135円
   3月05日　+10円
   3月06日　-10円
   3月09日　+45円
   3月10日　+65円
   3月11日　+25円
   3月12日　ノートレード
   3月13日　-25円
   3月16日　ノートレード
   3月17日　ノートレード

   3月合計　+320円

さらに詳しくバグースを知りたければバグースのサイトをご覧頂きたい。

SystemTrader

最近発売されている日経225先物ザラ場用自動売買システムは、証券会社のトレードシステムを利用するものが増えている。

例えば、ドリームゲートやバグースはトレイダーズ証券のトレードスタジアムで、猫の手を借りたトレードはひまわり証券のトレードシグナルである。

しかし、ザラ場中にパソコンに張り付くことができるデイトレーダーは、スリップページが気になる自動売買機能は不要だろうから、ドリームゲートやバグース及びNFS225-AOP等のザラ場システムの売買サインで手動トレードを行えばよい。

ドリームゲートやバグースを、トレードスタジアムのシステムトレードでを動かすのは難しそうに思えるが、簡単なのでその方法を紹介する。

1. システムに付属するファイルをトレードスタジアムのYesLangのFunctionsとSignalsフォルダーにコピー
2. トレードスタジアムの起動
3. メニューバーのプルダウンからシステムトレードを選択
4. メニューバーのリアルチャートを選択
5. リアルチャートでミニ225先物の限月を選択
6. リアルチャートの基本チャート設定で期間の表示件数を5000に設定（ドリームゲートの場合）
7. 戦略（DreamGate_Neo_ver1.0等）を選択
8. 売買タグでリアルテストを選択（デフォルト）
9. 確認ボタンをクリック

4.～9.のステップを4回繰り返すだけなので、5分もあれば4個のシステム（ドリームゲート、ドリームゲート・マスター、ドリームゲート・ネオ及びバグース）を起動できる。

あとは売買サインが出るのを監視するだけである。

ドリームゲート、バグース及びNFS225-AOPを1台のPCで走らせることも可能なので、1台はシステムの売買サイン用、もう1台はトレード用と2台のPCで十分だろう。

例えば、3つのシステムで同時にサインが出たら、かなりの確立で利益を確保できる可能性がある。

裁量トレードで中々利益の出ないデイトレーダーでも、ザラ場自動売買システムの売買サインを参考にすることで、トレードの成績を上げることが可能になるだろう。

デイトレーダーの方もトレイダーズ証券に口座開設して、ドリームゲートやバグースのザラ場システムを利用してはどうだろうか。

SystemTrader

昨日、バグース販売元の東堂さんからバグースの3月の成績のメールが届いた。

バグース検証ブログやサイトの損益と異なっている場合もあるが、多分、夕場の損益の集計方法の違いによるものと思われ、このメールの損益が正式である。

（メールの引用はじめ）

こんにちは、東堂です。

最近よくいただく質問として今月の成績はどうですか・・・と聞かれます。

バグースは今月２６万５千円のプラスとなっております（ミニ１０枚）

また、もう少し詳しく日別の収支も公開させていただきます。

３月３日　　＋３５円
３月４日　　＋１０５円
３月５日　　＋０円
３月６日　　－１０円
３月９日　　＋１２５円
３月１０日　＋１０円
３月１１日　＋０円
３月１２日　＋０円

となっております。

注目全きは勝率です。

システムトレードでは難しい相場が続いている３月・・・この間のマイナスがまだ１度しかありません。

これは、取れる相場だけ参戦し、取れない相場では我慢ができているからです。

私がなぜ、圧倒的なリスクを背負って返金保障などつけることができるのか・・・それはこの成績を出す事で皆さんに支持していただけるという自信があるからです。

この結果は購入者様はもちろん、様々なバグースを検証しているサイトでも公開されておりますので一切偽りようの無い成績です。

ただ、日経２２５先物は広いようで狭いマーケットです。

私はいつまでも販売を続けられるとは考えておりません。

バグースがこの価格で販売を続けられるのは５０本のみです。

バグース　http://bagus225.com/top/

それでは

東堂

（メールの引用おわり）

メールの内容から察すると、バグースの戦略はドリームゲート・ネオに近いようだが、詳しくは分からない。

バグースで気になる点は、トレイダーズ証券のトレードスタジアムで自動売買を行うことである。

ご存知の通り、トレイダーズ証券の日経225先物ミニ1枚の取引手数料は、片道105円で往復210円必要だ。1回のトレードで大きく儲けられる場合は問題ないが、昨今の相場のように値幅が小さいときは手数料が重荷になる。

ザラ場を見れる人は、トレードスタジアムでバグースのリアルテストモードで売買サインを発生させ、他の証券会社で発注する方法もある。手数料の安さを優先するか自動売買のメリットを生かすかは、トレーダーのライフスタイルによるだろう。

バグースを運用するために自動売買での手数料を考慮すると、ミニ5枚程度の売買ができる証拠金（150万円位※）が必要であろう。
※ SPAN証拠金111,000円 x 5枚 x 3

メールの内容で気になるのは「バグースがこの価格で販売を続けられるのは５０本のみです。」である。
販売数が50本に達すると、値上げするのであろうか？

実際にトレードスタジアムで自動売買を行うかは別として、バグースを実力を検証してみてはどうだろうか。

日経225先物自動売買システムのバグースが2月中旬に発売され好調のようだ。

バグース（Bagus）をGoogleで検索してみると「東南アジアのインドネシア語で、良い・すばらしい・旨い等々、英語で言うところの"GOOD"といった広い意味で使われている。」との事だ。つまり、「すばらしいシステム」という意味を表している。

バグースはドリームゲートと同様にトレイダーズ証券のトレードスタジアム上で動作するが、ドリームゲートより好成績のようだ。多くの検証ブログやサイトで実運用の成績が公表されているので間違いないだろう。

バグースの特徴をセールスレターからピックアップした。

「移動平均線、MACD、RSA、ストキャスティクス、ボリンジャーバンド、ADX、パラボリック、一目均衡表など・・。これらの指標の中で一体どれを使えば勝てるのか、もしくはどれとどれを組み合わせればいいのか、その答えを明確に答えられる人は少ないでしょう。

多くの投資家が指標に踊らされ、市場の噂に惑わされ様々な指標に手を出しては負けるという繰り返しになっているのが現状です。

しかし、バグースはある指標を独自の使い方で使用する事で圧倒的なパフォーマンスを維持し続ける事ができているのです。

その成績は単純に利益が凄いというだけでなく、ドローダウンが少ない、勝率が安定しているという、まさに実際に使う上でもっとも安心して使う事ができるシステムなのです。

ちなみに、ある指標のこの使い方はあのFXで８億円儲けた主婦も使っていた知る人ぞ知る究極のロジックと言ってもいいかもしれません。

バグースでは、相場が動き大きなトレンドが発生すればトレンドに乗り大きな利益が期待でき、相場が動かないレンジ相場（揉み合い相場）の時にはワンチャンスをより高確率でものにするというロジックになっています。これは、他ではまず真似をする事ができない、ロジック、システムだと断言できます。」

トレードスタジアムでドリームゲートを運用されている方はバグースの同時運用を検討してみては如何だろうか。