システムのテストは過去のデータを使って行います。テストデータを2つに分けるのが一般的です。たとえば、5年分の過去のデータがあれば、最初の3年分をルールの検証と調整に利用し、残りの2年分を未来に見立てて売買テストを行います。
テストで重要なのはシステムの安定性です。たとえ一時的に高い利益（※）が出ても損益の変動が大きければ優秀なシステムとは言えません。安定したシステムは、利益の変動も少なく、将来の市場でも有効で市場の変動に耐えられると評価されます。
いかに安定したシステムを開発するかが今後の損益に大きく影響してきます。
※特定の時期に特化して、好成績を出せるようにしてしまう問題は、カーブフィッティングと呼ばれています。
システムの設計は以下のような手順で行います。
1. 売買を判定させるためのルール（移動平均やオシレーターなど）の選択。
2.フィルター（ルールに加える補助的な指標でダマシを防ぐ）の実装。
たとえば、移動平均をベースにしたシステムではトレンドの転換に乗り遅れる可能性が強いのでオシレーター系の指標をフィルターを利用します。
システムはいくつか考えられますが、以下のようなシステムが一般的のようです。
デイトレード： 5分足や10分足を利用し機械的にトレードする方法。
寄り引け： 寄り付き前に成り行きで注文し、大引けで返済する方法。
オーバーナイト： 寄り引けとは逆に、大引けで注文を出し、よく営業日の寄り付きで返済する方法。
システムトレードとは感情の影響（裁量トレード）を排した機械的なトレードです。
個別株とは違い日経225先物はシステムトレードに適した投資方法です。その値動きはテクニカル指標を駆使すれば、かなりの勝率を上げることができます。
システムトレードはリアルタイムで更新されるチャートを利用したり売買の条件を記述したプログラムで判断したりする方法があります。
システムトレードは、システムの設計を行い、検証と調整を繰り返しながら構築してゆきます。その結果、トータルで利益の出せるシステムを完成させてゆきます。
システムトレードという言葉は難しそうなイメージがありますが、決して難しい事ではありません。ある程度のテクニカル分析の知識があり、日足データ（デイトレなら5分足や3分足のデータ）とEXCELを使った経験があれば簡単に構築できるでしょう。
しかし、テクニカル分析等から導いたルールによって利益の出るシステムを構築するには検証と言う時間のかかる作業がどうしても必要です。そこで、自分で作れる！日経２２５先物システムトレード講座と言う商材を紹介いたします。
この商材には既に「Ｅ－ＳＴ」と呼ばれるシステムが提供されていて、そのシステムのルール（ロジック）の仕組みや開発方法まで詳細に解説されています。商材に付属している実績のあるシステムをそのまま利用するのも良いですし、そのシステムを改良したり、或いは自分で「寄り引けシステム」や「デイトレシステム」を開発するのも良いでしょう。
私は5分足をベースにしたルール（システム）でデイトレードを行っていますが、これからシステムトレードを始めようかと考えている方にはお勧めできる商材と思います。
※商材の購入はご自身の判断と責任でお願いいたします。
行き着くところは日経225先物システムトレードです。
私は日経225先物のトレードを始めてから1年半になり、失敗も多々ありました。そして行き着くところはシステムトレード以外日経225先物で生き残れないとの結論に達しました。
ブログで紹介する日経225先物システムトレードの設計から運用までを参考にしていただき、少しでも日経225先物トレードの勝者に近づいていただければと思います。
